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台灣台指選擇權保證金收取原則股票選擇權保證金收取原則
台灣 UPDATE: 2009/8/24
 
台灣保證金請按我展開檔案)
單位:元
商品別 結算保證金 維持保證金 原始保證金
臺股期貨 57,000 59,000 77,000
電子期貨 46,000 48,000 63,000
金融期貨 47,000 49,000 64,000
小型臺指期貨 14,250 14,750 19,250
臺指選擇權風險保證金(A值) 14,000 15,000 19,000
臺指選擇權風險保證金最低值(B值) 7,000 8,000 10,000
台灣50期貨 19,000 20,000 26,000
十年期公債期貨 34,000 36,000 46,000
三十天期利率期貨 11,000 12,000 15,000
電子選擇權風險保證金(A值) 11,000 12,000 15,000
電子選擇權風險保證金最低值(B值) 6,000 6,000 8,000
金融選擇權風險保證金(A值) 11,000 12,000 15,000
金融選擇權風險保證金最低值(B值) 6,000 6,000 8,000
黃金期貨 2,900 3,010 3,920
MSCI臺指期貨 1,100 1,100 1,380
MSCI臺指選擇權風險保證金(A值) 200 210 270
MSCI臺指選擇權風險保證金最低值(B值) 100 110 140
櫃買期貨 24,000 25,000 33,000
非金電期貨 34,000 36,000 46,000
櫃買選擇權風險保證金(A值) 5,000 6,000 7,000
櫃買選擇權風險保證金最低值(B值) 3,000 3,000 4,000
非金電選擇權風險保證金(A值) 8,000 9,000 11,000
非金電選擇權風險保證金最低值(B值) 4,000 5,000 6,000
台幣黃金期貨 10,000 11,000 14,000
台幣黃金選擇權風險保證金最低值(A值) 6,000 7,000 9,000
台幣黃金選擇權風險保證金最低值(B值) 3,000 4,000 5,000
 
台指選擇權保證金收取原則
 
策略 組合 所需保證金
單式 +CALL
  +PUT
  -CALL 權利金市值 + max (A值-價外值 , B值)
  -PUT 權利金市值 + max (A值-價外值 , B值)
垂直價差 -CALL(H) +CALL(L)
  -PUT(L) +PUT(H)
  +CALL(H) -CALL(L) 履約價價差 ×契約乘數
  +PUT(L) -PUT(H) 履約價價差 ×契約乘數
水平價差 -CALL(S)+CALL(F max(同標的指數期貨原始保證金*10%,2*權利金差價點數*契約乘數)
  -PUT(S) +PUT(F) max(同標的指數期貨原始保證金*10%,2*權利金差價點數*契約乘數)
  +CALL(S)-CALL(F) 計算賣方保證金
  +PUT(S) -PUT(F) 計算賣方保證金
轉換組合 -CALL(P) +PUT(P) 計算賣方保證金+買方權利金市值
逆轉組合 +CALL(P) -PUT(P) 計算賣方保證金+買方權利金市值
跨式部位 +CALL(P) +PUT(P)
  -CALL(P) -PUT(P) max (CALL保證金 , PUT保證金) + min(CALL保證金 , PUT保證金)
勒式部位 +PUT(L) +CALL(H)
  -PUT(L) -CALL(H) max (CALL保證金 , PUT保證金) + min(CALL保證金 , PUT保證金)
期貨與選擇權 +MTX 期貨保證金+選擇權之權利金市值
  -MTX 期貨保證金+選擇權之權利金市值
註: (+)買進 (-)賣出 (P)履約價相同 (L)低履約價 (H)高履約價 (S)近月份 (F)遠月份(A值)為風險保證金 (B值) 為風險保證金最低值
股票選擇權保證金收取原則
 
策略 組合 所需保證金
單式 +CALL
  +PUT
  -CALL 權利金市值 +max (標的證券前日收盤價值×a%-價外值 , 標的證券價值×b%)
  -PUT 權利金市值 +max (標的證券前日收盤價值×a%-價外值 , 履約價值×b%)
垂直價差 -CALL(H) +CALL(L)
  -PUT(L) +PUT(H)
  +CALL(H) -CALL(L) 執行價差 ×契約乘數
  +PUT(L) -PUT(H) 執行價差 ×契約乘數
水平價差 -CALL(S)+CALL(F 計算賣方所需保證金
  -PUT(S) +PUT(F) 計算賣方所需保證金
  +CALL(S)-CALL(F) 計算賣方所需保證金
  +PUT(S) -PUT(F) 計算賣方所需保證金
轉換組合 -CALL(P) +PUT(P) 計算賣方所需保證金
逆轉組合 +CALL(P) -PUT(P) 計算賣方所需保證金
跨式部位 +CALL(P) +PUT(P)
  -CALL(P) -PUT(P) max (CALL保證金 , PUT保證金) + CALL及PUT二者保證金較少方之權利金市值
勒式部位 +PUT(L) +CALL(H)
  -PUT(L) -CALL(H) max (CALL保證金 , PUT保證金) + CALL及PUT二者保證金較少方之權利金市值
註: (+)買進 (-)賣出 (P)履約價相同 (L)低履約價 (H)高履約價 (S)近月份 (F)遠月份(a%) : 風險保證金比率 (b%) : 最低風險保證金比率
 
 
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