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台灣台指選擇權保證金收取原則股票選擇權保證金收取原則
台灣 UPDATE: 2008/11/25
 
台灣保證金20081125(請按我展開檔案)
台指選擇權保證金收取原則
 
策略 組合 所需保證金
單式 +CALL
  +PUT
  -CALL 權利金市值 + max (A值-價外值 , B值)
  -PUT 權利金市值 + max (A值-價外值 , B值)
垂直價差 -CALL(H) +CALL(L)
  -PUT(L) +PUT(H)
  +CALL(H) -CALL(L) 履約價價差 ×契約乘數
  +PUT(L) -PUT(H) 履約價價差 ×契約乘數
水平價差 -CALL(S)+CALL(F max(同標的指數期貨原始保證金*10%,2*權利金差價點數*契約乘數)
  -PUT(S) +PUT(F) max(同標的指數期貨原始保證金*10%,2*權利金差價點數*契約乘數)
  +CALL(S)-CALL(F) 計算賣方保證金
  +PUT(S) -PUT(F) 計算賣方保證金
轉換組合 -CALL(P) +PUT(P) 計算賣方保證金+買方權利金市值
逆轉組合 +CALL(P) -PUT(P) 計算賣方保證金+買方權利金市值
跨式部位 +CALL(P) +PUT(P)
  -CALL(P) -PUT(P) max (CALL保證金 , PUT保證金) + min(CALL保證金 , PUT保證金)
勒式部位 +PUT(L) +CALL(H)
  -PUT(L) -CALL(H) max (CALL保證金 , PUT保證金) + min(CALL保證金 , PUT保證金)
期貨與選擇權 +MTX 期貨保證金+選擇權之權利金市值
  -MTX 期貨保證金+選擇權之權利金市值
註: (+)買進 (-)賣出 (P)履約價相同 (L)低履約價 (H)高履約價 (S)近月份 (F)遠月份(A值)為風險保證金 (B值) 為風險保證金最低值
股票選擇權保證金收取原則
 
策略 組合 所需保證金
單式 +CALL
  +PUT
  -CALL 權利金市值 +max (標的證券前日收盤價值×a%-價外值 , 標的證券價值×b%)
  -PUT 權利金市值 +max (標的證券前日收盤價值×a%-價外值 , 履約價值×b%)
垂直價差 -CALL(H) +CALL(L)
  -PUT(L) +PUT(H)
  +CALL(H) -CALL(L) 執行價差 ×契約乘數
  +PUT(L) -PUT(H) 執行價差 ×契約乘數
水平價差 -CALL(S)+CALL(F 計算賣方所需保證金
  -PUT(S) +PUT(F) 計算賣方所需保證金
  +CALL(S)-CALL(F) 計算賣方所需保證金
  +PUT(S) -PUT(F) 計算賣方所需保證金
轉換組合 -CALL(P) +PUT(P) 計算賣方所需保證金
逆轉組合 +CALL(P) -PUT(P) 計算賣方所需保證金
跨式部位 +CALL(P) +PUT(P)
  -CALL(P) -PUT(P) max (CALL保證金 , PUT保證金) + CALL及PUT二者保證金較少方之權利金市值
勒式部位 +PUT(L) +CALL(H)
  -PUT(L) -CALL(H) max (CALL保證金 , PUT保證金) + CALL及PUT二者保證金較少方之權利金市值
註: (+)買進 (-)賣出 (P)履約價相同 (L)低履約價 (H)高履約價 (S)近月份 (F)遠月份(a%) : 風險保證金比率 (b%) : 最低風險保證金比率
 
 
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