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台灣保證金請按我展開檔案) |
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單位：元
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商品別 |
結算保證金 |
維持保證金 |
原始保證金 |
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臺股期貨 |
57,000 |
59,000 |
77,000 |
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電子期貨 |
46,000 |
48,000 |
63,000 |
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金融期貨 |
47,000 |
49,000 |
64,000 |
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小型臺指期貨 |
14,250 |
14,750 |
19,250 |
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臺指選擇權風險保證金(A值)
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14,000 |
15,000 |
19,000 |
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臺指選擇權風險保證金最低值(B值)
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7,000 |
8,000 |
10,000 |
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台灣50期貨 |
19,000 |
20,000 |
26,000 |
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十年期公債期貨 |
34,000 |
36,000 |
46,000 |
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三十天期利率期貨 |
11,000 |
12,000 |
15,000 |
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電子選擇權風險保證金(A值)
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11,000 |
12,000 |
15,000 |
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電子選擇權風險保證金最低值(B值)
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6,000 |
6,000 |
8,000 |
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金融選擇權風險保證金(A值)
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11,000 |
12,000 |
15,000 |
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金融選擇權風險保證金最低值(B值)
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6,000 |
6,000 |
8,000 |
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黃金期貨 |
2,900 |
3,010 |
3,920 |
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MSCI臺指期貨 |
1,100 |
1,100 |
1,380 |
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MSCI臺指選擇權風險保證金(A值)
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200 |
210 |
270 |
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MSCI臺指選擇權風險保證金最低值(B值)
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100 |
110 |
140 |
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櫃買期貨 |
24,000 |
25,000 |
33,000 |
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非金電期貨 |
34,000 |
36,000 |
46,000 |
|
櫃買選擇權風險保證金(A值)
|
5,000 |
6,000 |
7,000 |
|
櫃買選擇權風險保證金最低值(B值)
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3,000 |
3,000 |
4,000 |
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非金電選擇權風險保證金(A值)
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8,000 |
9,000 |
11,000 |
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非金電選擇權風險保證金最低值(B值)
|
4,000 |
5,000 |
6,000 |
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台幣黃金期貨 |
10,000 |
11,000 |
14,000 |
|
台幣黃金選擇權風險保證金最低值(A值)
|
6,000 |
7,000 |
9,000 |
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台幣黃金選擇權風險保證金最低值(B值)
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3,000 |
4,000 |
5,000 |
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| 策略 |
組合 |
所需保證金 |
| 單式 |
＋CALL |
無 |
| |
＋PUT |
無 |
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－CALL |
權利金市值 ＋ max (A值－價外值 , B值) |
| |
－PUT |
權利金市值 ＋ max (A值－價外值 , B值) |
| 垂直價差 |
－CALL(H) ＋CALL(L) |
無 |
| |
－PUT(L) ＋PUT(H) |
無 |
| |
＋CALL(H) －CALL(L) |
履約價價差 ×契約乘數 |
| |
＋PUT(L) －PUT(H) |
履約價價差 ×契約乘數 |
| 水平價差 |
－CALL(S)＋CALL(F |
max(同標的指數期貨原始保證金*10%,2*權利金差價點數*契約乘數) |
| |
－PUT(S) ＋PUT(F) |
max(同標的指數期貨原始保證金*10%,2*權利金差價點數*契約乘數) |
| |
＋CALL(S)－CALL(F) |
計算賣方保證金 |
| |
＋PUT(S) －PUT(F) |
計算賣方保證金 |
| 轉換組合 |
－CALL(P) ＋PUT(P) |
計算賣方保證金+買方權利金市值 |
| 逆轉組合 |
＋CALL(P) －PUT(P) |
計算賣方保證金+買方權利金市值 |
| 跨式部位 |
＋CALL(P) ＋PUT(P) |
無 |
| |
－CALL(P) －PUT(P) |
max (CALL保證金 , PUT保證金) ＋ min(CALL保證金
, PUT保證金) |
| 勒式部位 |
＋PUT(L) ＋CALL(H) |
無 |
| |
－PUT(L) －CALL(H) |
max (CALL保證金 , PUT保證金) ＋ min(CALL保證金
, PUT保證金) |
| 期貨與選擇權 |
+MTX |
期貨保證金+選擇權之權利金市值 |
| |
-MTX |
期貨保證金+選擇權之權利金市值 |
| 註： (＋)買進 (－)賣出 (P)履約價相同 (L)低履約價 (H)高履約價 (S)近月份 (F)遠月份(A值)為風險保證金 (B值) 為風險保證金最低值 |
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| 策略 |
組合 |
所需保證金 |
| 單式 |
＋CALL |
無 |
| |
＋PUT |
無 |
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－CALL |
權利金市值 ＋max (標的證券前日收盤價值×a%－價外值 , 標的證券價值×b%) |
| |
－PUT |
權利金市值 ＋max (標的證券前日收盤價值×a%－價外值 , 履約價值×b%) |
| 垂直價差 |
－CALL(H) ＋CALL(L) |
無 |
| |
－PUT(L) ＋PUT(H) |
無 |
| |
＋CALL(H) －CALL(L) |
執行價差 ×契約乘數 |
| |
＋PUT(L) －PUT(H) |
執行價差 ×契約乘數 |
| 水平價差 |
－CALL(S)＋CALL(F |
計算賣方所需保證金 |
| |
－PUT(S) ＋PUT(F) |
計算賣方所需保證金 |
| |
＋CALL(S)－CALL(F) |
計算賣方所需保證金 |
| |
＋PUT(S) －PUT(F) |
計算賣方所需保證金 |
| 轉換組合 |
－CALL(P) ＋PUT(P) |
計算賣方所需保證金 |
| 逆轉組合 |
＋CALL(P) －PUT(P) |
計算賣方所需保證金 |
| 跨式部位 |
＋CALL(P) ＋PUT(P) |
無 |
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－CALL(P) －PUT(P) |
max (CALL保證金 , PUT保證金) ＋ CALL及PUT二者保證金較少方之權利金市值 |
| 勒式部位 |
＋PUT(L) ＋CALL(H) |
無 |
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－PUT(L) －CALL(H) |
max (CALL保證金 , PUT保證金) ＋ CALL及PUT二者保證金較少方之權利金市值 |
| 註： (＋)買進 (－)賣出 (P)履約價相同 (L)低履約價 (H)高履約價 (S)近月份 (F)遠月份(a%) : 風險保證金比率 (b%) : 最低風險保證金比率 |
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