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2008.12.26 |
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台灣 |
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| 指數期貨之合約規格 |
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交易所 |
台灣期貨交易所（TAIFEX） |
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商品名稱 |
台指期貨 |
小型台指期貨 |
電子期貨 |
金融期貨 |
台灣50期貨 |
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商品代碼 |
TX |
MTX |
TE |
TF |
T5F |
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契約價金 |
指數×NT$200 |
指數×NT$50 |
指數×NT$4000 |
指數×NT$1000 |
指數×NT$100 |
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升降單位 |
1點＝NT$200 |
1點＝NT$50 |
0.05點＝NT$200 |
0.2點＝NT$200 |
1點＝NT$100 |
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期交稅 |
契約價金之十萬分之四 |
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漲跌幅限制 |
前日收盤價的±7％ |
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契約月份 |
兩個連續近月份及最近三個季月 |
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最後交易日 |
各到期交割月份的第三個的星期三 |
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最後結算日 |
同最後交易日 |
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最後結算價 |
以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。 |
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交割方式 |
以現金交割（新台幣），交易人未平倉部位依最後結算價計算差額，以淨額進行現金之交付或收受。 |
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交易時間 |
營業日上午8：45~下午1：45
到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8：45~下午1：30 |
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| 指數選擇權之合約規格 |
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項目 |
內容 |
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交易標的 |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 |
臺灣證券交易所電子類發行量加權股價指數 |
臺灣證券交易所金融保險類發行量加權股價指數 |
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英文代碼 |
TXO |
TEO |
TFO |
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履約型態 |
歐式(僅能於到期日行使權利) |
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契約乘數 |
指數每點新臺幣50元 |
每點1,000元 |
每點250元 |
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到期月份 |
自交易當月起連續三個月份，另加上三月、六月、九月、十二月中二個接續的季月，總共有五個月份的契約在市場交易 |
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履約價格間距 |
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近月/
季月 |
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近月/
季月 |
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近月
/季月 |
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履約價格＜3000點 |
50/100點 |
履約價格＜150點 |
2.5/5點 |
履約價格＜600點 |
10/20點 |
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3000點≦履約價格＜8000點 |
100/200點 |
150點≦履約價格＜400點 |
5/10點 |
600點≦履約價格＜1600點 |
20/40點 |
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8000點≦履約價格＜12000點 |
200/400點 |
400點≦履約價格＜600點 |
10/20點 |
1600點≦履約價格＜2400點 |
40/80點 |
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12000點≦履約價格 |
400/800點 |
600點≦履約價格 |
20/40點 |
2400點≦履約價格 |
80/160點 |
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契約序列 |
新到期月份契約掛牌時，以前一營業日標的指數收盤價為基準，向下取最接近之履約價格間距倍數為履約價格推出一個序列，另以此履約價格為基準，依履約價格間距，交易月份起之三個連續近月契約，上下各推出五個不同履約價格之契約；接續之二個季月契約，上下各推出三個不同履約價格之契約。
契約存續期間，於到期日五個營業日之前，遇下列情形時，即推出新履約價格契約：
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1. |
當近月契約履約價格高於或低於當日標的指數收盤指數之契約不足五個時，於次一營業日依履約價格間距依序推出新履約價格契約，至履約價格高於或低於前一營業日標的指數收盤指數之契約達五個為止。 |
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2. |
當季月契約履約價格高於或低於當日標的指數收盤指數之契約不足三個時，於次一營業日即依履約價格間距依序推出新履約價格契約，至履約價格高於或低於前一營業日標的指數收盤指數之契約達三個為止。 |
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權利金
報價單位 |
報價＜10點 |
0.1點
(5元) |
報價＜
0.5點 |
0.005點
(5元) |
報價＜2點 |
0.02點
(5元) |
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10點≦報價<50點 |
0.5點
(25元) |
0.5點≦報價<2.5點 |
0.025點
(25元) |
2點≦報價<10 點 |
0.1點
(25元) |
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50點≦報價<500點 |
1點
(50元) |
2.5點≦報價<25點 |
0.05點
(50元) |
10點≦報價<100點 |
0.2點
(50元) |
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500點≦報價<1000點 |
5點
(250元) |
25點≦報價<50點 |
0.25點
(250元) |
100點≦報價<200點 |
1點
(250元) |
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1000點≦報價 |
10點
(500元) |
50點≦報價 |
0.5點
(500元) |
200點≦報價 |
2點
(500元) |
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每日
漲跌幅 |
以前一營業日臺灣證券交易所發行量加權股價指數收盤價之百分之七為限 |
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期交稅 |
買賣時權利金市值的千分之1；到期日為契約價格的十萬分之四 |
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交易時間 |
交易時間為營業日上午8:45~下午1:45
到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8：45~下午1：30 |
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最後
交易日 |
各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三 |
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到期日 |
同最後交易日 |
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最後
結算價 |
以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。 |
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交割方式 |
符合期交所公告範圍之未沖銷價內部位，於到期日當天自動履約，以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額 |
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| 個股選擇權之合約規格 |
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項目 |
內容 |
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交易標的 |
於臺灣證券交易所上市之普通股股票 |
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中文簡稱 |
股票選擇權（買權、賣權） |
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英文代碼 |
各標的股票依序以英文代碼表示 |
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履約型態 |
歐式(僅能於到期日行使權利) |
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契約單位 |
2,000股標的證券（契約經調整者，不在此限） |
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到期月份 |
自交易當月起連續2個月份，另加上3月、6月、9月、12月中3個接續的季月，總共有5個月份的契約在市場交易 |
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履約價格間距 |
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履約 |
價格 |
間距 |
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新台幣
2元以上 |
，未滿10元 |
新台幣 1元 |
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10元以上 |
，未滿50元 |
2元 |
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50元以上 |
，未滿100元 |
5元 |
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100元以上 |
，未滿200元 |
10元 |
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200元以上 |
，未滿500元 |
20元 |
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500元以上 |
，未滿1000元 |
50元 |
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1000元以上 |
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100元 |
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契約序列 |
新月份契約之上市，以當日標的證券開盤參考價為基準，取最接近之間距倍數為履約價格推出一個契約，另以前述履約價格為基準，依履約價格間距上下各推出二個不同履約價格之契約，共計五個序列
契約存續期間，標的證券開盤參考價達已上市契約之次高或次低履約價格時，於該日即依履約價格間距依序推出新履約價格契約，至履約價格高於或低於該日標的證券開盤參考價之契約達二個為止。但存續期間未超過五個營業日者，不加掛新序列。 |
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權利金報價單位 |
權利金報價，1點價值為新台幣2,
000元
權利金未滿5點：0.01點
權利金5點以上，未滿15 點：0.05點
權利金15點以上，未滿50點：0.1點
權利金50點以上，未滿150點：0.5點
權利金150點以上，未滿1,000點：1點
權利金1,000點以上：5點 |
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每日漲跌幅 |
交易權利金最大漲跌點數，以約定標的物價值之當日最大變動金額除以權利金乘數（2,000元）計算 |
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交易時間 |
本契約交易日與臺灣證券交易所交易日相同
交易時間為營業日上午8：45∼下午1：45 |
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最後交易日 |
各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三 |
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到期日 |
同最後交易日 |
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交割方式 |
除另有規定外，採股票實物交割，於到期日申請履約後第一個營業日交割之 |
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最後結算價 |
以到期日證券市場當日交易時間收盤前60分鐘內標的證券之算術平均價訂之。
前項算術平均價之計算方式，由本公司另訂之。 |
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部位限制 |
����
交易人於任何時間持有同一標的證券選擇權契約之同方向未了結部位合計數，除本公司另有規定外，應符合下列分級部位限制：
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單位：契約數 |
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標的證券級距
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自然人
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法 人
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造市者
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第一級
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5,000 |
15,000 |
37,500 |
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第二級 |
3,750 |
11,250 |
28,100 |
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第三級
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2,500 |
7,500 |
18,750 |
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第四級
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1,250 |
3,750 |
9,350 |
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第五級 |
350 |
1,250 |
3,100 |
�� 所謂同方向未了結部位，係指買進買權與賣出賣權之部位合計數或賣出買權與買進賣權之部位合計數
�� 標的證券分級限制條件：
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最近三個月份
總交易量
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或
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(1)最近三個月份總交易量
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且
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2)目前流通在外股數
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第一級
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20億股以上
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15億股以上
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40億股以上
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第二級
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16億股以上
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12億股以上
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32億股以上
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第三級
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8億股以上
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6億股以上
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16億股以上
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第四級
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4億股以上
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3億股以上
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6億股以上
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第五級 |
未符合前四級規定者 |
�� 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制。
�� 綜合帳戶之持有部位不在此限。
��
股票選擇權同一標的證券之未了結部位表彰總股數於任一交易日收盤後逾該標的證券在外流通股數百分之二十二時，除另有規定外，本公司得自次一交易日起限制該選擇權之交易以了結部位為限。
�� 前項比例低於百分之十七點六時，本公司得於次一交易日起解除限制。
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| 三十天期商業本票利率期貨之合約規格 |
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項目 |
內容 |
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交易標的 |
面額新台幣一億元之三十天期融資性商業本票 |
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中文簡稱 |
三十天期利率期貨 |
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英文代碼 |
CPF |
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到期月份 |
交易當月起連續之十二個月份 |
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報價方式及最小升降單位 |
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1. |
本契約交易以百分比為報價單位，報價方式採一百減利率 |
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2. |
最小升降單位為0.005，每一最小升降單位價值以411元計算 |
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每日結算價 |
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每日漲跌幅 |
以前一交易日結算價上下各0.5為限 |
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部位限制 |
單一月份不超過500口；各月份合計不超過2,000口 |
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交易時間 |
銀行業營業日上午8：45~中午12：00 |
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最後交易日 |
到期月份之第三個星期三 |
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最後結算日 |
最後結算日同最後交易日 |
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最後結算價 |
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1. |
以一百減最後交易日中午十二時本公司選定機構所提供之一月期成交累計利率指標，向下取至最接近最小升降單位整數倍之數值 |
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2. |
前項機構由期交所公告之 |
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交割方式 |
現金交割 |
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| 十年期政府債券期貨之合約規格 |
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項目 |
內容 |
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交易標的 |
面額五百萬元，票面利率3%之十年期政府債券 |
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中文簡稱 |
十年期公債期貨 |
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英文代碼 |
GBF |
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到期月份 |
交易當月起接續之三個季月(三、六、九、十二季月循環) |
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可交割債券 |
到期日距交割日在八年六個月以上十年以下，一年付息一次，到期一次還本，發行時償還期限為十年，或增額發行時原始公債償還期限為十年之中華民國政府中央登錄公債 |
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報價方式及最小升降單位 |
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1. |
百元報價 |
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2. |
每百元0.005元(每一契約最小變動值為250元) |
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每日結算價 |
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每日漲跌幅 |
以前一交易日結算價上下各新臺幣三元為限 |
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交易時間 |
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心債券等殖成交系統營業日上午8:45~下午13:45 |
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最後交易日 |
交割月份第二個星期三 |
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交割日 |
最後交易日後之第二營業日 |
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最後結算價 |
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1. |
以最後交易日收盤前十五分鐘內所有交易之成交量加權平均價訂之，但該時段內不足二十筆交易者，以當日最後二十筆交易剔除最高及最低各二筆交易後之成交量加權平均價替代之。
當日交易不足二十筆者，以當日實際交易之成交量加權平均價替代之 |
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2. |
當日交易時間內無成交價，或前項之最後結算價顯不合理時，由期交所決定之 |
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交割方式 |
實物交割 |
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| MSCI臺指期貨 |
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項目 |
內容 |
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交易標的 |
摩根士丹利資本國際公司臺灣股價指數（MSCI Taiwan IndexSM） |
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中文簡稱 |
MSCI臺指期貨 |
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英文代碼 |
MSF |
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交易時間 |
|
1. |
本契約之交易日與臺灣證券交易所交易日相同 |
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2.
3. |
交易時間為營業日上午8:45~下午1:45
到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8：45~下午1：30 |
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契約價值 |
MSCI臺指期貨指數乘上100美元 |
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契約到期交割月份 |
自交易當月起連續2個月份，另加上3、6、9、12月中3個接續季月，總共5個月份的契約在市場交易 |
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每日結算價 |
每日結算價原則上為當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價，若無成交價時，則依本公司「摩根士丹利資本國際公司臺灣股價指數期貨契約交易規則」訂定之 |
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每日漲跌幅 |
最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下7% |
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期交稅 |
契約價金之十萬分之四 |
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最小升降單位 |
指數0.1點（相當於10美元） |
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最後交易日 |
各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三，其次一營業日為新契約的開始交易日 |
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最後結算日 |
同最後交易日 |
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最後結算價 |
以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內英商路透股份有限公司所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。 |
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交割方式 |
以現金交割，交易人於最後結算日依最後結算價之差額，以淨額進行現金之交付或收受 |
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摩根士丹利資本國際公司(以下簡稱”MSCI”)、其任一關係企業或任何編製或彙編任何指數之參與人或相關人(以下合稱”MSCI及其關係人”)並未贊助、背書、銷售或促銷本契約。MSCI及其關係人未曾就本契約之合法性或是否適於任何人或實體表達任何意見。MSCI及其關係人不擔保標的指數或標的指數所包含之任何資料具有獨創性、正確性及／或完整性。MSCI及其關係人未明示或默示提供任何擔保，並明示不擔保任何關於本契約、標的指數或標的指數所包含之任何資料具有銷售性及適於特定目的及使用。除前述規定外，MSCI及其關係人縱經告知有關本契約或標的指數可能發生之損害、索賠、損失或費用，包括但不限於計算或傳輸標的指數之錯誤或遲延而可能發生之任何該等損害、索賠、損失或費用，對於因此所生之任何直接、特殊、懲罰性、間接或衍生性損害（包括利潤損失）不負任何責任。MSCI及其關係人並無義務於決定、編製或計算標的指數時，將本契約發行人、本契約所有人或交易所之需要列入考量。MSCI及其關係人並未負責或曾參與決定發行本契約之時間、價格或數量、或本契約結算之計算方式。 |
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| MSCI臺指選擇權 |
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項目 |
內容 |
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交易標的 |
摩根士丹利資本國際公司臺灣股價指數（MSCI Taiwan IndexSM） |
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中文簡稱 |
MSCI臺指選擇權(MSCI臺指買權、MSCI臺指賣權) |
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英文代碼 |
MSQ |
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履約型態 |
歐式(僅能於到期日行使權利) |
|
契約乘數 |
指數每點20美元 |
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期交稅 |
買賣時權利金市值的千分之1；到期日為契約價格的十萬分之四 |
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到期月份契約 |
自交易當月起連續3個月份，另加上3月、6月、9月、12月中2個接續的季月，總共有5個月份的契約在市場交易 |
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履約價格間距 |
履約價格未達150點：近月契約為2.5點，季月契約為5點
履約價格150點以上，未達400點：近月契約為5點，季月契約為10點
履約價格400點以上，未達600點：近月契約為10點，季月契約為20點
履約價格600點以上：近月契約為20點，季月契約為40點 |
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契約序列 |
新到期月份契約掛牌時，以前一營業日標的指數收盤價為基準，向下取最接近之履約價格間距倍數為履約價格推出一個序列，另以此履約價格為基準，依履約價格間距，交易月份起之3個連續近月契約，上下各推出5個不同履約價格之契約；接續之2個季月契約，上下各推出3個不同履約價格之契約。
契約存續期間，於到期日5個營業日之前，遇下列情形時，即推出新履約價格契約：
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1. |
當近月契約履約價格高於或低於當日標的指數收盤指數之契約不足5個時，於次一營業日依履約價格間距依序推出新履約價格契約，至履約價格高於或低於前一營業日標的指數收盤指數之契約達5個為止。 |
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2. |
當季月契約履約價格高於或低於當日標的指數收盤指數之契約不足3個時，於次一營業日即依履約價格間距依序推出新履約價格契約，至履約價格高於或低於前一營業日標的指數收盤指數之契約達3個為止。 |
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權利金報價單位 |
報價未滿0.5點：0.005點(0.1美元)
報價0.5點以上，未滿2.5點：0.025點(0.5美元)
報價2.5點以上，未滿25點：0.05點(1美元)
報價25點以上，未滿50點：0.25點(5美元)
報價50點以上：0.50點(10美元) |
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每日漲跌幅 |
權利金每日最大漲跌點數以前一交易日收盤之摩根士丹利資本國際公司臺灣股價指數7%為限 |
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交易時間 |
|
1. |
本契約之交易日與臺灣證券交易所交易日相同 |
|
2.
3. |
交易時間為營業日上午8:45~下午1:45
到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8：45~下午1：30 |
|
|
最後交易日 |
各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三 |
|
到期日 |
同最後交易日 |
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最後結算價 |
以到期日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內英商路透股份有限公司所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。 |
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交割方式 |
符合本公司公告範圍之未沖銷價內部位，於到期日當天自動履約，以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額 |
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摩根士丹利資本國際公司(以下簡稱”MSCI”)、其任一關係企業或任何編製或彙編任何指數之參與人或相關人(以下合稱”MSCI及其關係人”)並未贊助、背書、銷售或促銷本契約。MSCI及其關係人未曾就本契約之合法性或是否適於任何人或實體表達任何意見。MSCI及其關係人不擔保標的指數或標的指數所包含之任何資料具有獨創性、正確性及／或完整性。MSCI及其關係人未明示或默示提供任何擔保，並明示不擔保任何關於本契約、標的指數或標的指數所包含之任何資料具有銷售性及適於特定目的及使用。除前述規定外，MSCI及其關係人縱經告知有關本契約或標的指數可能發生之損害、索賠、損失或費用，包括但不限於計算或傳輸標的指數之錯誤或遲延而可能發生之任何該等損害、索賠、損失或費用，對於因此所生之任何直接、特殊、懲罰性、間接或衍生性損害（包括利潤損失）不負任何責任。MSCI及其關係人並無義務於決定、編製或計算標的指數時，將本契約發行人、本契約所有人或交易所之需要列入考量。MSCI及其關係人並未負責或曾參與決定發行本契約之時間、價格或數量、或本契約結算之計算方式。 |
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| 黃金期貨 |
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