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2008.11.19
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台灣 |
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| 指數期貨之合約規格 |
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| 交易所 |
台灣期貨交易所(TAIFEX) |
| 商品名稱 |
台指期貨 |
小型台指期貨 |
電子期貨 |
金融期貨 |
台灣50期貨 |
| 商品代碼 |
TX |
MTX |
TE |
TF |
T5F |
| 指數取樣 |
所有各股 |
所有各股 |
所有電子類股 |
所有金融類股 |
50支成份股 |
| 撮合方式 |
電子撮和 |
電子撮和 |
電子撮和 |
電子撮和 |
電子撮和 |
| 契約價金 |
指數×NT$200 |
指數×NT$50 |
指數×NT$4000 |
指數×NT$1000 |
指數×NT$100 |
| 升降單位 |
1點=NT$200 |
1點=NT$50 |
0.05點=NT$200 |
0.2點=NT$200 |
1點=NT$100 |
| 期交稅 |
契約價金之十萬分之四 (買賣皆需期交稅) |
| 漲跌幅限制 |
前日收盤價的±7% |
| 契約月份 |
兩個連續近月份及最近三個季月 |
| 最後交易日 |
各到期交割月份的第三個的星期三 |
| 最後結算日 |
最後交易日之次一營業日 |
| 最後結算價 |
以最後結算日臺灣證券交易所依本指數各成分股開盤十五分鐘為基礎,先計算出該段時間內各成分股之成交量加權平均價,再予以訂定最後結算價 。 |
| 交割方式 |
以現金交割(新台幣),交易人未平倉部位依最後結算價計算差額,以淨額進行現金之交付或收受。 |
| 下單種類 |
限價單、市價單 |
| 交易時間 |
週一~週五: 8:45AM~1:45PM |
| 部位限制 |
| 1. |
自然人4,000口 |
| 2. |
法人機構8,000口 |
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註(一) |
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| 1. |
自然人2,000口 |
| 2. |
法人機構4,000口 |
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註(一) |
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3.申請避險需求之法人機構無限制
4. 期貨自營商之持有部位不在此限
註(一):「臺灣證券交易所股價指數期貨契約」加計依合約規模調整之「臺灣證券交易所股價指數小型期貨契約」交易人部位限制數調整為:自然人為2000個契約,法人為4000個契約。(以「臺灣證券交易所股價指數期貨契約」計) |
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| 指數選擇權之合約規格 |
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| 項目 |
內容 |
| 交易標的 |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 |
臺灣證券交易所電子類發行量加權股價指數 |
臺灣證券交易所金融保險類發行量加權股價指數 |
| 英文代碼 |
TXO |
TEO |
TFO |
| 履約型態 |
歐式(僅能於到期日行使權利) |
| 契約乘數 |
指數每點新臺幣50元 |
每點1,000元 |
每點250元 |
| 到期月份 |
自交易當月起連續三個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中二個接續的季月,總共有五個月份的契約在市場交易 |
| 履約價格間距 |
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近月/
季月 |
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近月/
季月 |
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近月
/季月 |
| 履約價格<3000點 |
50/100點 |
履約價格<150點 |
2.5/5點 |
履約價格<600點 |
10/20點 |
| 3000點≦履約價格<8000點 |
100/200點 |
150點≦履約價格<400點 |
5/10點 |
600點≦履約價格<1600點 |
20/40點 |
| 8000點≦履約價格<12000點 |
200/400點 |
400點≦履約價格<600點 |
10/20點 |
1600點≦履約價格<2400點 |
40/80點 |
| 12000點≦履約價格 |
400/800點 |
600點≦履約價格 |
20/40點 |
2400點≦履約價格 |
80/160點 |
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| 契約序列 |
新到期月份契約掛牌時,以前一營業日標的指數收盤價為基準,向下取最接近之履約價格間距倍數為履約價格推出一個序列,另以此履約價格為基準,依履約價格間距,交易月份起之三個連續近月契約,上下各推出五個不同履約價格之契約;接續之二個季月契約,上下各推出三個不同履約價格之契約。
契約存續期間,於到期日五個營業日之前,遇下列情形時,即推出新履約價格契約:
| 1. |
當近月契約履約價格高於或低於當日標的指數收盤指數之契約不足五個時,於次一營業日依履約價格間距依序推出新履約價格契約,至履約價格高於或低於前一營業日標的指數收盤指數之契約達五個為止。 |
| 2. |
當季月契約履約價格高於或低於當日標的指數收盤指數之契約不足三個時,於次一營業日即依履約價格間距依序推出新履約價格契約,至履約價格高於或低於前一營業日標的指數收盤指數之契約達三個為止。 |
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權利金
報價單位 |
報價<10點 |
0.1點
(5元) |
報價< 0.5點 |
0.005點
(5元) |
報價<2點 |
0.02點
(5元) |
| 10點≦報價<50點 |
0.5點
(25元) |
0.5點≦報價<2.5點 |
0.025點
(25元) |
2點≦報價<10 點 |
0.1點
(25元) |
| 50點≦報價<500點 |
1點
(50元) |
2.5點≦報價<25點 |
0.05點
(50元) |
10點≦報價<100點 |
0.2點
(50元) |
| 500點≦報價<1000點 |
5點
(250元) |
25點≦報價<50點 |
0.25點
(250元) |
100點≦報價<200點 |
1點
(250元) |
| 1000點≦報價 |
10點
(500元) |
50點≦報價 |
0.5點
(500元) |
200點≦報價 |
2點
(500元) |
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每日
漲跌幅 |
以前一營業日臺灣證券交易所發行量加權股價指數收盤價之百分之七為限 |
| 期交稅 |
買賣時權利金市值的千分之1;到期日為契約價格的十萬分之四 |
| 部位限制 |
交易人於任何時間持有本契約之同一方未了結部位合計數,應符合下列規定: |
| 1. |
自然人45,000契約 |
| 2. |
法人機構90,000契約 |
| 3. |
法人機構基於避險需求得向本公司申請豁免部位限制 |
| 4. |
期貨自營商之持有部位不在此限 |
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| 1. |
自然人1,600契約 |
| 2. |
法人機構4,000契約 |
| 3. |
法人機構基於避險需求得向本公司申請豁免部位限制 |
| 4. |
期貨自營商之持有部位不在此限 |
|
| 1. |
自然人1,200契約 |
| 2. |
法人機構4,000契約 |
| 3. |
法人機構基於避險需求得向本公司申請豁免部位限制 |
| 4. |
期貨自營商之持有部位不在此限 |
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| 所謂同一方未了結部位,係指買進買權與賣出賣權之部位合計數,或賣出買權與買進賣權之部位合計數 |
| 交易時間 |
交易時間為營業日上午8:45~下午1:45 |
最後
交易日 |
各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三 |
| 到期日 |
最後交易日之次一營業日 |
最後
結算價 |
以最後結算日臺灣證券交易所依本指數各成分股開盤十五分鐘為基礎,先計算出該段時間內各成分股之成交量加權平均價,再予以訂定最後結算價。 |
| 交割方式 |
符合期交所公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額 |
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| 個股選擇權之合約規格 |
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| 項目 |
內容 |
| 交易標的 |
於臺灣證券交易所上市之普通股股票 |
| 中文簡稱 |
股票選擇權(買權、賣權) |
| 英文代碼 |
各標的股票依序以英文代碼表示 |
| 履約型態 |
歐式(僅能於到期日行使權利) |
| 契約單位 |
5,000股標的證券(契約經調整者,不在此限) |
| 到期月份 |
交易當月起接續之三、六、九、十二月四個季月 |
| 履約價格間距 |
新台幣 2元以上,未滿10元間距新台幣 1元
| 10元以上 |
,未滿50元 |
2元 |
| 50元以上 |
,未滿100元 |
5元 |
| 100元以上 |
,未滿200元 |
10元 |
| 200元以上 |
,未滿500元 |
20元 |
| 500元以上 |
,未滿1000元 |
50元 |
| 1000元以上 |
|
100元 |
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| 契約序列 |
新月份契約之上市,以當日標的證券開盤參考價為基準,取最接近之間距倍數為履約價格推出一個契約,另以前述履約價格為基準,依履約價格間距上下各推出二個不同履約價格之契約,共計五個序列
契約存續期間,除到期日前五個營業日外,標的證券開盤參考價達已上市契約之次高或次低履約價格時,於該日即依履約價格間距依序推出新履約價格契約,至履約價格高於或低於該日標的證券開盤參考價之契約達二個為止 |
| 權利金報價單位 |
權利金報價,1點價值為新台幣5, 000元
權利金未滿5點:0.01點
權利金5點以上,未滿15 點:0.05點
權利金15點以上,未滿50點:0.1點
權利金50點以上,未滿150點:0.5點
權利金150點以上,未滿1,000點:1點
權利金1,000點以上:5點 |
| 每日漲跌幅 |
交易權利金最大漲跌點數,以約定標的物價值之當日最大變動金額除以權利金乘數(5,000元)計算 |
| 交易時間 |
本契約交易日同臺灣證券交易所標的證券交易日
交易時間為營業日上午8:45∼下午1:45 |
| 最後交易日 |
各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三 |
| 到期日 |
同最後交易日 |
| 交割方式 |
除另有規定外,採股票實物交割,於到期日申請履約後第一個營業日交割之 |
| 部位限制 |
單位:契約數
| 標的證券級距 |
自然人 |
法人 |
造市者 |
| 第一級 |
2,000 |
6,000 |
15,000 |
| 第二級 |
1,500 |
4,500 |
11,250 |
| 第三級 |
1,000 |
3,000 |
7,500 |
| 第四級 |
500 |
1,500 |
3,750 |
| 第五級 |
150 |
500 |
1,250 |
所謂同方向未了結部位,係指買進買權與賣出賣權之部位合計數或賣出買權與買進賣權之部位合計數。
標的證券分級限制條件
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最近三月份總交易量或 |
最近三月份總交易量且 |
目前流通在外股數 |
| 第一級 |
20億股以上 |
15億股以上 |
42億股以上 |
| 第二級 |
16億股以上 |
12億股以上 |
32億股以上 |
| 第三級 |
8億股以上 |
6億股以上 |
16億股以上 |
| 第四級 |
4億股以上 |
3億股以上 |
6億股以上 |
| 第五級 |
未符合前四級規定者 |
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| 三十天期商業本票利率期貨之合約規格 |
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| 項目 |
內容 |
| 交易標的 |
面額新台幣一億元之三十天期融資性商業本票 |
| 中文簡稱 |
三十天期利率期貨 |
| 英文代碼 |
CPF |
| 到期月份 |
交易當月起連續之十二個月份 |
| 報價方式及最小升降單位 |
| 1. |
本契約交易以百分比為報價單位,報價方式採一百減利率 |
| 2. |
最小升降單位為0.005,每一最小升降單位價值以411元計算 |
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| 每日結算價 |
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| 保證金 |
單一月份不超過500口;各月份合計不超過2,000口
本公司公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數加成計算之 |
| 每日漲跌幅 |
以前一交易日結算價上下各0.5為限 |
| 部位限制 |
單一月份不超過500口;各月份合計不超過2,000口 |
| 交易時間 |
交易時間為營業日上午8:45~中午12:00 |
| 最後交易日 |
各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三 |
| 最後結算日 |
最後結算日同最後交易日 |
| 最後結算價 |
| 1. |
以一百減最後交易日中午十二時本公司選定機構所提供之一月期成交累計利率指標,向下取至最接近最小升降單位整數倍之數值 |
| 2. |
前項機構由本公司公告之 |
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| 交割方式 |
現金交割 |
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| 十年期政府債券期貨之合約規格 |
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| 項目 |
內容 |
| 交易標的 |
面額五百萬元,票面利率3%之十年期政府債券 |
| 中文簡稱 |
十年期公債期貨 |
| 英文代碼 |
GBF |
| 到期月份 |
交易當月起接續之三個季月(三、六、九、十二季月循環) |
| 可交割債券 |
到期日距交割日在七年以上十一年以下,一年付息一次,到期一次還本之中華民國政府中央登錄公債 |
| 報價方式及最小升降單位 |
| 1. |
百元報價 |
| 2. |
每百元0.005元(每一契約最小變動值為250元) |
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| 每日結算價 |
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| 保證金 |
| 1. |
期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準 |
| 2. |
本公司公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數加成計算之 |
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| 每日漲跌幅 |
以前一交易日結算價上下各新臺幣三元為限 |
| 部位限制 |
單一月份不超過1,000口;各月份合計不超過2,000口 |
| 交易時間 |
交易時間為營業日上午8:45~下午13:45 |
| 最後交易日 |
各契約的最後交易日為各該契約交割月份第二個星期三 |
| 最後結算日 |
最後結算日同最後交易日 |
| 最後結算價 |
| 1. |
以最後交易日收盤前十五分鐘內所有交易之成交量加權平均價訂之,但該時段內不足二十筆交易者,以當日最後二十筆交易剔除最高及最低各二筆交易後之成交量加權平均價替代之。
當日交易不足二十筆者,以當日實際交易之成交量加權平均價替代之 |
| 2. |
當日交易時間內無成交價,或前項之最後結算價顯不合理時,由本公司決定之 |
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| 交割方式 |
實物交割 |
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| MSCI臺指期貨 |
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| 項目 |
內容 |
| 交易標的 |
摩根士丹利資本國際公司臺灣股價指數(MSCI Taiwan IndexSM) |
| 中文簡稱 |
MSCI臺指期貨 |
| 英文代碼 |
MSF |
| 交易時間 |
| 1. |
本契約之交易日與臺灣證券交易所交易日相同 |
| 2. |
交易時間為營業日上午8:45~下午1:45 |
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| 契約價值 |
MSCI臺指期貨指數乘上100美元 |
| 契約到期交割月份 |
自交易當月起連續2個月份,另加上3、6、9、12月中3個接續季月,總共5個月份的契約在市場交易 |
| 每日結算價 |
每日結算價原則上為當日收盤時段之成交價,若收盤時段無成交價,則依本公司「摩根士丹利資本國際公司臺灣股價指數期貨契約交易規則」訂定之 |
| 每日漲跌幅 |
最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下7% |
| 期交稅 |
契約價金0.1‰ (買賣皆需期交稅) |
| 最小升降單位 |
指數0.1點(相當於10美元) |
| 最後交易日 |
各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日 |
| 最後結算日 |
最後交易日之次一營業日 |
| 最後結算價 |
以最後結算日依臺灣證券交易所本指數各成分股當日交易時間開始後15分鐘內之平均價計算之指數訂之。前述平均價係採每筆成交價之成交量加權平均。但當日市場交易時間開始後15分鐘內仍無成交價者,以當日市價升降幅度之基準價替代之 |
| 交割方式 |
以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
| 部位限制 |
交易人於任何時間持有之各月份契約未平倉部位總和限制如下:
| 1. |
自然人300個契約 |
| 2. |
法人機構1,000個契約 |
| 3. |
法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制 |
| 4. |
期貨自營商或綜合帳戶之持有部位不在此限 |
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| 保證金 |
期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準本公司公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所股份有限公司結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數計算之交易人保證金追繳時,交易人得依其與期貨商之約定,以新臺幣繳交,並由期貨商代為結匯為之,其結匯作業應依中央銀行「外匯收支或交易申報辦法」相關規定辦理 |
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摩根士丹利資本國際公司(以下簡稱”MSCI”)、其任一關係企業或任何編製或彙編任何指數之參與人或相關人(以下合稱”MSCI及其關係人”)並未贊助、背書、銷售或促銷本契約。MSCI及其關係人未曾就本契約之合法性或是否適於任何人或實體表達任何意見。MSCI及其關係人不擔保標的指數或標的指數所包含之任何資料具有獨創性、正確性及/或完整性。MSCI及其關係人未明示或默示提供任何擔保,並明示不擔保任何關於本契約、標的指數或標的指數所包含之任何資料具有銷售性及適於特定目的及使用。除前述規定外,MSCI及其關係人縱經告知有關本契約或標的指數可能發生之損害、索賠、損失或費用,包括但不限於計算或傳輸標的指數之錯誤或遲延而可能發生之任何該等損害、索賠、損失或費用,對於因此所生之任何直接、特殊、懲罰性、間接或衍生性損害(包括利潤損失)不負任何責任。MSCI及其關係人並無義務於決定、編製或計算標的指數時,將本契約發行人、本契約所有人或交易所之需要列入考量。MSCI及其關係人並未負責或曾參與決定發行本契約之時間、價格或數量、或本契約結算之計算方式。 |
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| MSCI臺指選擇權 |
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| 項目 |
內容 |
| 交易標的 |
摩根士丹利資本國際公司臺灣股價指數(MSCI Taiwan IndexSM) |
| 中文簡稱 |
MSCI臺指選擇權(MSCI臺指買權、MSCI臺指賣權) |
| 英文代碼 |
MSQ |
| 履約型態 |
歐式(僅能於到期日行使權利) |
| 契約乘數 |
指數每點20美元 |
| 期交稅 |
買賣時權利金的千分之1;到期結算以市價核課千分之0.1 |
| 到期月份契約 |
自交易當月起連續3個月份,另加上3月、6月、9月、12月中2個接續的季月,總共有5個月份的契約在市場交易 |
| 履約價格間距 |
履約價格未達150點:近月契約為2.5點,季月契約為5點
履約價格150點以上,未達400點:近月契約為5點,季月契約為10點
履約價格400點以上,未達600點:近月契約為10點,季月契約為20點
履約價格600點以上:近月契約為20點,季月契約為40點 |
| 契約序列 |
新到期月份契約掛牌時,以前一營業日標的指數收盤價為基準,向下取最接近之履約價格間距倍數為履約價格推出一個序列,另以此履約價格為基準,依履約價格間距,交易月份起之3個連續近月契約,上下各推出5個不同履約價格之契約;接續之2個季月契約,上下各推出3個不同履約價格之契約。
契約存續期間,於到期日5個營業日之前,遇下列情形時,即推出新履約價格契約:
| 1. |
當近月契約履約價格高於或低於當日標的指數收盤指數之契約不足5個時,於次一營業日依履約價格間距依序推出新履約價格契約,至履約價格高於或低於前一營業日標的指數收盤指數之契約達5個為止。 |
| 2. |
當季月契約履約價格高於或低於當日標的指數收盤指數之契約不足3個時,於次一營業日即依履約價格間距依序推出新履約價格契約,至履約價格高於或低於前一營業日標的指數收盤指數之契約達3個為止。 |
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| 權利金報價單位 |
報價未滿0.5點:0.005點(0.1美元)
報價0.5點以上,未滿2.5點:0.025點(0.5美元)
報價2.5點以上,未滿25點:0.05點(1美元)
報價25點以上,未滿50點:0.25點(5美元)
報價50點以上:0.50點(10美元) |
| 每日漲跌幅 |
權利金每日最大漲跌點數以前一交易日收盤之摩根士丹利資本國際公司臺灣股價指數7%為限 |
| 部位限制 |
交易人於任何時間持有本契約之同一方未了結部位合計數,應符合下列規定:
| 1. |
自然人1,500契約 |
| 2. |
法人機構5,000契約 |
| 3. |
法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制 |
| 4. |
期貨自營商或綜合帳戶之持有部位不在此限 |
所謂同一方未了結部位,係指買進買權與賣出賣權之部位合計數,或賣出買權與買進賣權之部位合計數 |
| 交易時間 |
| 1. |
本契約之交易日與臺灣證券交易所交易日相同 |
| 2. |
交易時間為營業日上午8:45~下午1:45 |
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| 最後交易日 |
各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三 |
| 到期日 |
最後交易日之次一營業日 |
| 最後結算價 |
以到期日臺灣證券交易所所提供依標的指數各成分股當日交易時間開始後15分鐘內之平均價計算之指數訂之前項平均價係採每筆成交價之成交量加權平均,但當日市場交易時間開始後15分鐘內仍無成交價者,以當日市價升降幅度之基準價替代之 |
| 交割方式 |
符合本公司公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額 |
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摩根士丹利資本國際公司(以下簡稱”MSCI”)、其任一關係企業或任何編製或彙編任何指數之參與人或相關人(以下合稱”MSCI及其關係人”)並未贊助、背書、銷售或促銷本契約。MSCI及其關係人未曾就本契約之合法性或是否適於任何人或實體表達任何意見。MSCI及其關係人不擔保標的指數或標的指數所包含之任何資料具有獨創性、正確性及/或完整性。MSCI及其關係人未明示或默示提供任何擔保,並明示不擔保任何關於本契約、標的指數或標的指數所包含之任何資料具有銷售性及適於特定目的及使用。除前述規定外,MSCI及其關係人縱經告知有關本契約或標的指數可能發生之損害、索賠、損失或費用,包括但不限於計算或傳輸標的指數之錯誤或遲延而可能發生之任何該等損害、索賠、損失或費用,對於因此所生之任何直接、特殊、懲罰性、間接或衍生性損害(包括利潤損失)不負任何責任。MSCI及其關係人並無義務於決定、編製或計算標的指數時,將本契約發行人、本契約所有人或交易所之需要列入考量。MSCI及其關係人並未負責或曾參與決定發行本契約之時間、價格或數量、或本契約結算之計算方式。 |
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| 黃金期貨 |
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| 項目 |
內容 |
| 交易標的 |
成色千分之九九五之黃金 |
| 中文簡稱 |
黃金期貨 |
| 英文代碼 |
GDF |
| 交易時間 |
| 1. |
本契約之交易日與臺灣證券交易所交易日相同 |
| 2. |
交易時間為營業日上午8:45~下午1:45 |
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| 契約價值 |
100金衡制盎司 |
| 契約到期交割月份 |
自交易當月起連續6個偶數月份 |
| 每日結算價 |
每日結算價原則上為當日收盤時段之成交價,若收盤時段無成交價,則依本公司「黃金期貨契約交易規則」訂定之 |
| 期交稅 |
契約價值百萬分之2.5 |
| 每日漲跌幅 |
最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下15% |
| 最小升降單位 |
US$0.1/金衡制盎司(10美元) |
| 最後交易日 |
各契約的最後交易日為各該契約到期月份最後一個營業日前之第2個營業日,其次一營業日為新契約的開始交易日 |
| 最後結算日 |
最後交易日之次一營業日 |
| 最後結算價 |
以最後交易日倫敦黃金市場定價公司(The London Gold Market Fixing Limited)同一曆日所公布之倫敦黃金早盤定盤價(London Gold AM Fixing)為最後結算價。但倫敦黃金早盤定盤價未能於最後結算日到期交割作業前產生時,則最後結算價依「臺灣期貨交易所黃金期貨契約最後結算價決定作業要點」辦理之。 |
| 交割方式 |
以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
| 部位限制 |
交易人於任何時間持有之各月份契約未平倉部位總和限制如下:
| 1. |
自然人300契約 |
| 2. |
法人機構1,000契約 |
| 3. |
期貨自營商或綜合帳戶之持有部位不在此限 |
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| 保證金 |
期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準交易人本公司公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所股份有限公司結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數計算之保證金追繳時,交易人得依其與期貨商之約定,以新臺幣繳交,並由期貨商代為結匯為之,其結匯作業應依中央銀行「外匯收支或交易申報辦法」相關規定辦理 |
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有關倫敦黃金定盤價,係經倫敦黃金市場訂價公司(London Gold Market Fixing Ltd )同意參照使用。為免疑義,特此聲明:倫敦黃金市場訂價公司與參照該定盤價之標的商品間,概無任何關係,亦不就該商品承擔任何責任。 |
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| 臺幣黃金期貨 |
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| 項目 |
內容 |
| 交易標的 |
成色千分之九九九點九之黃金 |
| 中文簡稱 |
臺幣黃金期貨 |
| 英文代碼 |
TGF |
| 交易時間 |
| 1. |
本契約之交易日與臺灣證券交易所交易日相同 |
| 2. |
交易時間為營業日上午8:45~下午1:45 |
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| 契約價值 |
10台兩(100台錢、375公克) |
| 契約到期交割月份 |
自交易當月起連續6個偶數月份 |
| 每日結算價 |
每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「新臺幣計價黃金期貨契約交易規則」訂定之 |
| 期交稅 |
契約價值百萬分之2.5 |
| 每日漲跌幅 |
最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下15% |
| 最小升降單位 |
本契約以1台錢(3.75公克)為報價單位 |
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最小升降單位為新臺幣0.5元/台錢(新臺幣50元) |
| 最後交易日 |
各契約的最後交易日為各該契約到期月份最後一個營業日前之第2個營業日,其次一營業日為新契約的開始交易日 |
| 最後結算日 |
最後交易日之次一營業日 |
| 最後結算價 |
以最後交易日倫敦黃金市場定價公司(The
London Gold Market Fixing Limited)
同一曆日所公布之倫敦黃金早
盤定盤價(London
Gold AM Fixing),以及台北外匯經紀股份有限公司公布之新臺幣對美元銀行間成交之收
盤匯率為基礎,經過重量與成色之轉換,計算最後結算價。計算公式如下:
(倫敦黃金早盤定盤價÷
31.1035 × 3.75 × 0.9999 ÷ 0.995)×新臺幣對美元收盤匯率 |
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但倫敦黃金早盤定盤價未能於最後結算日到期交割作業前產生時,則最後結算價依本公司新臺幣計價黃金期貨契約最後結算價決定作業要點辦理。 |
| 交割方式 |
以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
| 部位限制 |
交易人於任何時間持有之各月份契約未平倉部位總和限制如下:
| 1. |
自然人500契約 |
| 2. |
法人機構1,000契約 |
| 3. |
期貨自營商或綜合帳戶之持有部位不在此限 |
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| 保證金 |
期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準 |
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金衡制盎司為31.1035公克,1錢為3.75公克;倫敦黃金定盤價為成色千分之九九五之黃金價格,而本契約交易標的為千分之九九九點九之黃金。 |
| 有關倫敦黃金定盤價,係經倫敦黃金市場訂價公司(London Gold Market Fixing Ltd
)同意參照使用。為免疑義,特此聲明:倫敦黃金市場訂價公司與參照該定盤價之標的商品間,概無任何關係,亦不就該商品承擔任何責任。 |
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臺灣50指數期貨 |
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| 項目 |
內容 |
| 交易標的 |
臺灣證券交易所臺灣50指數 |
| 中文簡稱 |
臺灣50期貨 |
| 英文代碼 |
T5F |
| 交易時間 |
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| 契約價值 |
臺灣50期貨指數乘上新臺幣500元 |
| 契約到期交割月份 |
自交易當月起連續二個月份,另加上三、六、九、十二月中三個接續季月,總共五個月份的契約在市場交易 |
| 每日結算價 |
每日結算價原則上為當日收盤時段之成交價,若收盤時段無成交價,則依本公司「臺灣證券交易所臺灣50指數期貨契約交易規則」訂定之 |
| 每日漲跌幅 |
最大漲跌幅限制為前一營業日結算價上下7% |
| 最小升降單位 |
指數1點(相當於新臺幣500元) |
| 最後交易日 |
各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日 |
| 最後結算日 |
最後交易日之次一營業日 |
| 最後結算價 |
以最後結算日依臺灣證券交易所本指數各成分股當日交易時間開始後十五分鐘內之平均價計算之指數訂之。前述平均價係採每筆成交價之成交量加權平均。但當日市場交易時間開始後十五分鐘內仍無成交價者,以當日市價升降幅度之基準價替代之 |
| 交割方式 |
以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
| 部位限制 |
交易人於任何時間持有之各月份契約未平倉部位總和限制如下:
| 1. |
自然人300契約 |
| 2. |
法人機構1,000契約 |
| 3. |
法人機構基於避險需求得向本公司申請豁免部位限制 |
| 4 |
期貨自營商之持有部位不在此限 |
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| 保證金 |
期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準
本公司公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所股份有限公司結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數計算之 |
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未含金融電子類股價指數期貨 |
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項目 |
內容 |
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交易標的 |
臺灣證券交易所未含金融電子股發行量加權股價指數 |
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中文簡稱 |
非金電期貨 |
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英文代碼 |
XIF |
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交易時間 |
| 1. |
本契約之交易日與臺灣證券交易所交易日相同 |
| 2. |
交易時間為營業日上午8:45~下午1:45 |
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契約價值 |
非金電期貨指數乘上新臺幣100元 |
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契約到期交割月份 |
自交易當月起連續2個月份,另加上3、6、9、12月中3個接續季月,總共5個月份的契約在市場交易 |
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每日結算價 |
每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「臺灣證券交易所未含金融電子類股價指數期貨契約交易規則」訂定之 |
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每日漲跌幅 |
最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下7% |
|
最小升降單位 |
指數1點 |
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最後交易日 |
各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日 |
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最後結算日 |
最後交易日之次一營業日 |
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最後結算價 |
以最後結算日依臺灣證券交易所本指數各成分股當日交易時間開始後15分鐘內之平均價計算之指數訂之。前述平均價係採每筆成交價之成交量加權平均。但當日市場交易時間開始後15分鐘內仍無成交價者,以當日市價升降幅度之基準價替代之 |
|
交割方式 |
以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
| 部位限制 |
| 1. |
交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準 |
| 2. |
法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制 |
| 3. |
綜合帳戶之持有部位不在
此限 |
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保證金 |
期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準
本公司公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所股份有限公司結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數加成計算之 |
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未含金融電子類股價指數選擇權 |
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| 項目 |
內容 |
| 交易標的 |
臺灣證券交易所未含金融電子股發行量加權股價指數 |
| 中文簡稱 |
非金電選擇權(非金電買權、非金電賣權) |
| 英文代碼 |
XIO |
| 履約型態 |
歐式(僅能於到期日行使權利) |
| 契約乘數 |
新臺幣25元 |
| 到期月份契約 |
自交易當月起連續3個月份,另加上3月、6月、9月、12月中2個接續的季月,總共有5個月份的契約在市場交易 |
| 履約價格間距 |
履約價格未達3,000點:近月契約為50點,季月契約為100點
履約價格3,000點以上,未達8,000點:近月契約為100點,季月契約為200點
履約價格8,000點以上,未達12,000點:近月契約為200點,季月契約為400點
履約價格12,000點以上:近月契約為400點,季月契約為800點 |
| 契約序列 |
新到期月份契約掛牌時,以前一營業日標的指數收盤價為基準,向下取最接近之履約價格間距倍數為履約價格推出一個序列,另以此履約價格為基準,依履約價格間距,交易月份起之3個連續近月契約,上下各推出5個不同履約價格之契約;接續之2個季月契約,上下各推出3個不同履約價格之契約。
契約存續期間,於到期日5個營業日之前,遇下列情形時,即推出新履約價格契約:
| 1. |
當近月契約履約價格高於或低於當日標的指數收盤指數之契約不足5個時,於次一營業日依履約價格間距依序推出新履約價格契約,至履約價格高於或低於前一營業日標的指數收盤指數之契約達5個為止。 |
| 2. |
當季月契約履約價格高於或低於當日標的指數收盤指數之契約不足3個時,於次一營業日即依履約價格間距依序推出新履約價格契約,至履約價格高於或低於前一營業日標的指數收盤指數之契約達3個為止。 |
|
| 權利金報價單位 |
報價未滿20點:0.2點(5元)
報價20點以上,未滿100點:1點(25元)
報價100點以上,未滿1,000點:2點(50元)
報價1,000點以上,未滿2,000點:10點(250元)
報價2,000點以上:20點(500元) |
| 每日漲跌幅 |
權利金每日最大漲跌點數以前一交易日收盤之臺灣證券交易所未含金融電子股發行量加權股價指數7%為限 |
| 部位限制 |
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| 交易時間 |
| 1. |
本契約之交易日與臺灣證券交易所交易日相同 |
| 2. |
交易時間為營業日上午8:45~下午1:45 |
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| 最後交易日 |
各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三 |
| 到期日 |
最後交易日之次一營業日 |
| 最後結算價 |
以到期日臺灣證券交易所所提供依標的指數各成分股當日交易時間開始後15分鐘內之平均價計算之指數訂之
前項平均價係採每筆成交價之成交量加權平均,但當日市場交易時間開始後15分鐘內仍無成交價者,以當日市價升降幅度之基準價替代之 |
| 交割方式 |
符合本公司公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額 |
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櫃檯買賣中心股價指數期貨 |
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項目 |
內容 |
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交易標的 |
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心發行量加權股價指數 |
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中文簡稱 |
櫃買期貨 |
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英文代碼 |
GTF |
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交易時間 |
| 1. |
本契約之交易日與財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心交易日相同 |
| 2. |
交易時間為營業日上午8:45~下午1:45 |
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契約價值 |
櫃買期貨指數乘上新臺幣4,000元 |
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契約到期交割月份 |
自交易當月起連續2個月份,另加上3、6、9、12月中3個接續季月,總共5個月份的契約在市場交易 |
|
每日結算價 |
每日結算價原則上採收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「中華民國證券櫃檯買賣中心股價指數期貨契約交易規則」訂定之 |
|
每日漲跌幅 |
最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下7% |
|
最小升降單位 |
指數0.05點(相當於新臺幣200元) |
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最後交易日 |
各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日 |
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最後結算日 |
最後交易日之次一營業日 |
|
最後結算價 |
以最後結算日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所提供之標的指數各成分股當日交易時間開始後15分鐘內之平均價計算之指數訂之。前述平均價係採每筆成交價之成交量加權平均。但當日市場交易時間開始後15分鐘內仍無成交價者,以當日市價升降幅度之基準價替代之。 |
|
交割方式 |
以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
|
部位限制 |
| 1. |
交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準 |
| 2. |
法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制 |
| 3. |
綜合帳戶之持有部位不在此限 |
|
|
保證金 |
期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準
本公司公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所股份有限公司結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數加成計算之 |
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櫃檯買賣中心股價指數選擇權 |
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| 項目 |
內容 |
| 交易標的 |
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心發行量加權股價指數 |
| 中文簡稱 |
櫃買選擇權(櫃買買權、櫃買賣權) |
| 英文代碼 |
GTO |
| 履約型態 |
歐式(僅能於到期日行使權利) |
| 契約乘數 |
指數每點新臺幣1,000元 |
| 到期月份契約 |
自交易當月起連續3個月份,另加上3月、6月、9月、12月中2個接續的季月,總共有5個月份的契約在市場交易 |
| 履約價格間距 |
履約價格未達150點:近月契約為2.5點,季月契約為5點
履約價格150點以上,未達400點:近月契約為5點,季月契約為10點
履約價格400點以上,未達600點:近月契約為10點,季月契約為20點
履約價格600點以上:近月契約為20點,季月契約為40點 |
| 契約序列 |
新到期月份契約掛牌時,以前一營業日標的指數收盤價為基準,向下取最接近之履約價格間距倍數為履約價格推出一個序列,另以此履約價格為基準,依履約價格間距,交易月份起之3個連續近月契約,上下各推出5個不同履約價格之契約;接續之2個季月契約,上下各推出3個不同履約價格之契約。
契約存續期間,於到期日5個營業日之前,遇下列情形時,即推出新履約價格契約:
| 1. |
當近月契約履約價格高於或低於當日標的指數收盤指數之契約不足5個時,於次一營業日依履約價格間距依序推出新履約價格契約,至履約價格高於或低於前一營業日標的指數收盤指數之契約達5個為止。 |
| 2. |
當季月契約履約價格高於或低於當日標的指數收盤指數之契約不足3個時,於次一營業日即依履約價格間距依序推出新履約價格契約,至履約價格高於或低於前一營業日標的指數收盤指數之契約達3個為止。 |
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| 權利金報價單位 |
報價未滿0.5點:0.005點(5元)
報價0.5點以上,未滿2.5點:0.025點(25元)
報價2.5點以上,未滿25點:0.05點(50元)
報價25點以上,未滿50點:0.25點(250元)
報價50點以上:0.50點(500元) |
| 每日漲跌幅 |
權權利金每日最大漲跌點數以前一交易日收盤之財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心發行量加權股價指數7%為限 |
| 部位限制 |
|
| 交易時間 |
| 1. |
本契約之交易日與財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心交易日相同 |
| 2. |
交易時間為營業日上午8:45~下午1:45 |
|
| 最後交易日 |
各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三 |
| 到期日 |
最後交易日之次一營業日 |
| 最後結算價 |
以到期日臺灣證券交易所所提供依標的指數各成分股當日交易時間開始後15分鐘內之平均價計算之指數訂之
前項平均價係採每筆成交價之成交量加權平均,但當日市場交易時間開始後15分鐘內仍無成交價者,以當日市價升降幅度之基準價替代之 |
| 交割方式 |
符合本公司公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額 |
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