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選擇權理論價格試算

註一：	無風險利率指銀行存款利率。(例：3.3% 時應輸入 0.033)
註二：	持有成本為持有成本百分率。換言之，利息成本再加上其他的額外成本。(例：3.3% 時應輸入 0.033)
註三：	存續期間指距離到期日的時間，單位為年。(例：三個月時應輸入 0.25)

用途：

計算選擇權的理論價格，進而得知目前價格是否合理，作為進出的參考依據。

理論：

評價模式採用Fischer Black 及Myron Scholdes於1973年推導出的Black-Scholes(B-S)評價模式。

範例：

假設3月11日加權指數為4260，銀行一年期定存利率為2%，3月19日為三月台指選擇權的最後交易日，三月台指選擇權4400買權(4400CALL)理論價為何?

存續期間 3月19日-3月11日 = 9天 = 9/365 = 0.0246 年

加權指數取樣100天的歷史波動率約略30%

--- 此試算模組試算結果僅供參考，並不作為獲利之保證 ---